Portfolio Management

Portfolio Analyzer – Detaillierte Vermögensanalyse

  • Benutzerfreundlichkeit
    Anlageklassen umfassen Wertpapierpositionen, Konten und Verträge. Die Asset-Analyse ermöglicht die Gruppierung, Sortierung und Filterung aller Portfolio-Positionen nach allen verfügbaren Asset-Merkmalen. Die Bewertung erfolgt auf Basis der einzelnen Transaktionen, wahlweise nach Valuta-, Buchungs- oder Handelstag. Die Vermögensübersicht kann individuell angepasst und die Einstellungen auf Kundenebene gespeichert werden.
  • Produktkategorisierung
    Der Produktbaum wird nach Ihren Kriterien aufgebaut. Darüber hinaus ist eine mehrstufige Produktkategorisierung nach Asset-Klassen, Regionen, Währungen, Risikowährungen, Sektoren, Ratings, Laufzeiten und Risikoklassen möglich. Es werden die Gesamtkosten des Produkts sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für Markt und Währung ausgewiesen. Parameter wie Duration, Yield to Maturity und Standardabweichung werden berechnet.
  • Transaktionsebene
    Eine Detailabfrage ist für alle Produkttypen bis zur Transaktionsebene möglich. Transaktionen können nach Transaktionstyp gruppiert und nach Datum gefiltert werden.

Portfolio Monitor – Überwachung von Portfolioregeln

  • Benutzerfreundlichkeit
    Der Portfolio-Monitor listet die Ergebnisse der Regelüberprüfungen des Vortages auf. Neben den Regelprüfungsergebnissen zeigt die Übersicht Portfoliodetails wie Mandat, Strategie, Berater etc. sowie Allokations- und Performance-Kennzahlen. Die Tabellenansicht ermöglicht die Gruppierung, Sortierung und Filterung aller Portfoliodetails sowie der jeweiligen Portfolioregeln und deren Ergebnisse. Die Darstellung kann individuell angepasst und die Einstellungen auf Kundenebene gespeichert werden.
  • Vermögens-Segmentierung
    Für die Portfolioübersicht können folgende Ansichten gewählt werden: Raster, Karteikarten mit statischen und Karteikarten mit dynamischen Portfoliodaten.
  • Compliance-Überwachung
    Die Ergebnisse der automatisierten Überwachung (Nachtverarbeitung) portfoliobezogener Anlagerichtlinien für Vermögensallokation, Risikofaktoren, Verlustschwellen, Benchmarkperformance und Blacklists werden mit eindeutigen und allgemeinverständlichen Bezeichnungen dargestellt.

IDS – Investment Decision Suite

  • IPP-Investment Proposal Process
    Erstellen Sie gleichzeitig zahlreiche automatisierte Anlagevorschläge mit grafischem Vergleich der Vorher-Nachher-Situation und Zugriff auf die frei konfigurierbare Liste empfohlener und handelbarer Anlageinstrumente. Die erzeugten Anlagevorschläge können als PDF oder editierbares Powerpoint-Dokument heruntergeladen werden.
  • IAP-Investment Advisory Process
    Dieses Tool ermöglicht die automatisierte Erzeugung mehrfacher Anlagealternativen, automatisches Rebalancing eines oder mehrerer Portfolios gegen ein Modellportfolio sowie die automatisierte Erstellung der Orderliste.
  • PMP-Portfolio Management Process
    Managen Sie eine Vielzahl von Kundenportfolios mit der gleichen Strategie in nur einem Arbeitsschritt, indem die Allokation der gewählten Portfolios unter Berücksichtigung portfoliospezifischer Einschränkungen (Risiko, Bandbreiten etc.) an die Allokation des Musterportfolios angepasst wird. Kontingente und Gesamtorderliste werden automatisch erzeugt.

Benchmark und Model Portfolio Management

  • Der Geschäftsprozess
    Benchmarks und Modellportfolios basierend auf verschiedenen Konstituenten (Indizes, Wertpapiere, Szenarien, eigene Berechnungsmodelle, usw.) können vollautomatisch erstellt werden. Der Prozess ist rollenbasiert und bindet alle beteiligten Geschäftsbereiche (Berater, Middle- und Backoffice) ein. Die Zuordnung von Benchmark-zu Kunden-Portfolios ist sehr schnell und einfach.
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit
    Das Benchmark-Management ist ein automatisierter und vollständig dokumentierter Prozess mit 4-Augen-Prinzip für jeden wichtigen Prozessschritt.
  • Effizienz
    Rebalancings können geplant und automatisiert mit bestimmten Vorgaben durchgeführt werden.
  • Flexibilität
    Der Rebalancing-Turnus kann für jedes Benchmarkportfolio frei gewählt werden. Möglich sind täglich, wöchentlich, monatlich, viertel- und halbjährlich, jährlich und ad-hoc. Bankfeiertage werden durch den integrierten Kalender berücksichtigt, Konstituenten können einfach ersetzt und Historisierungen (Clones) leicht erstellt werden. Zur effizienten Verwaltung werden automatisch Kontrolllisten erzeugt.

Verwaltung statischer Produktdaten – handelbare und empfohlene Anlageinstrumente

  • Wertpapier-Manager
    Der Wertpapier-Manager bietet einen schnellen Überblick über alle verfügbaren Anlageinstrumente. Durch Filtern, Sortieren, Gruppieren können Sie mit wenigen Klicks eine Liste von Wertpapieren zusammenstellen, die bestimmten Kriterien entsprechen, oder ein einzelnes Instrument nach Namen oder ISIN suchen.
  • Integration mit anderen Prozessen
    Ziehen Sie ein oder mehrere ausgewählte Wertpapiere per Drag & Drop in andere Anwendungsbereiche wie Investment Decision Suite (IDS), Beratungsprozess (CAP) usw.
  • Filtern nach Hauptanlageklassen
    Unterstützung des integrierten Vorfilters für empfohlene und handelbare Anlageinstrumente.
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